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產生並執行策略 #1
from finlab import data from finlab.backtest import sim data.set_market('us') industry = data.get('us_basic_info:industry') industry_strength = close.groupby(industry, axis=1).mean().pct_change(126) leader = momentum.rank(axis=1, pct=True) > 0.9 # 強勢產業中的領頭羊 position = leader & industry_strength.rank(axis=1, pct=True).gt(0.7)
年度回報 31.7%
最大回檔-40.3% 夏普值1.12 逐筆交易勝率48.1%
獲利 60 風險 33 報酬比 20 勝率 40
年化報酬31.7% Alpha+16.3% Beta0.83
全部2020
82.6%
2021
27.2%
2024
98.1%
2026
59.4%
  • 主策略

    美股趨勢換股策略,以動能為主,加入產業與風險調整

    年化 31.7% 夏普 1.12 回檔 -40.3%
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